바젤 Ⅲ, BASEL Ⅲ

바젤 Ⅲ, BASEL Ⅲ

국제결제은행(BIS) 산하 바젤은행감독위원회(BCBS)가 2010년 9월 12일(현지시간) 스위스에서 중앙은행 총재 및 감독기관장 회의에서 발표한 신국제은행자본규제 기준이다. 은행자본규제였던 바젤 2를 대폭 강화한 것이 특징으로, 2013년 12월부터 국내 은행에 도입되었다.

기존 바젤 Ⅱ에서는 은행의 BIS 자기자본비율을 8% 이상으로 유지하되, 이 중 보통주 자본비율은 2% 이상, 기본자본(tier 1)비율은 4% 이상으로 정했다. 그러나 바젤 Ⅲ는 BIS 비율 기준은 그대로 두되, 보통주자본비율은 4.5% 이상, 기본자본비율 6% 이상으로 강화했다. 이는 후순위채처럼 순수한 자기자본으로 보기 어려운 자본 비중을 축소하는 대신 보통주처럼 위기에도 직접 손실을 흡수할 수 있는 성격을 가진 자본을 많이 확보하도록 한 것이다.

바젤 III의 주요 목표는 은행이 자산 손실에 대처할 수 있는 충분한 자본을 보유하도록 보장하는 것입니다. 이를 위해 레버리지 비율, 총자산 위험 요소 비율(요구자본) 및 유동성커버리지비율(LCR)을 포함한 새로운 규제 기준을 설정합니다.

레버리지 비율은 은행의 총자산에 대한 자본의 비율을 규제합니다. 총자산 위험 요소 비율(요구자본)은 은행의 위험 노출에 대한 자본의 비율을 규제합니다. 유동성커버리지비율(LCR)은 은행이 심각한 스트레스 상황에서 30일 동안 자금 유출을 충당할 수 있는 유동자산의 비율을 규제합니다.

바젤 III는 또한 은행이 리스크를 관리하고 모니터링하는 방식에 대한 새로운 규정을 도입합니다. 이는 은행이 리스크를 더 잘 이해하고 손실에 대처할 준비가 되어 있는지 확인하기 위한 것입니다.

 

아울러 바젤 Ⅱ에는 없던 손실보전 완충자본도 신설됐다.

손실보전 완충자본이란 은행이 미래의 위기발생 가능성에 대비해 총자기자본비율 기준과는 별도로 2.5%의 보통주자본을 추가로 쌓도록 한 것이다. 이외에도 신용이 과도하게 팽창할 경우 감독당국이 최대 2.5%까지 추가 자본을 경기대응 완충자본으로 확보하도록 했다.

또한 자본을 총자산으로 나눈 레버리지 비율을 기본자본 기준 3% 이상 유지하도록 하는 레버리지 규제가 도입됐으며, 무분별한 해외 차입을 막기 위해 2018년부터 적용될 차입한도 규제도 추가됐다.

한편, 2013년 12월부터 국내 은행에 바젤 Ⅲ가 도입됨에 따라 은행들은 8% 이상을 유지해야 하는 BIS비율 외에도 2015년까지 매년 기본자본비율은 4.5%, 5.5%, 6% 이상을, 보통주자본비율은 3.5%, 4%, 4.5% 이상을 단계적으로 준수해야 한다. 기본자본은 자본금ㆍ자본준비금ㆍ이익잉여금 등으로 구성되며, 보통주자본은 현금화가 쉬워 은행의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있는 보통주ㆍ보통주자본잉여금ㆍ이익잉여금 등으로 구성된 자본을 말한다. 만일 이 비율을 2015년 1월 1일까지 맞추지 못할 경우 정부에서 적기시정조치를 내려 영업정지를 시킬 수 있다. 즉, 총자본 8%ㆍ기본자본 6%ㆍ보통주자본 4.5% 이상의 요건을 충족하지 못할 경우 경영개선권고가, 총자본 2%ㆍ기본자본 1.5%ㆍ보통주자본 1.2% 이상의 요건을 충족하지 못할 경우 가장 강력한 적정시정조치로 영업정지에 해당하는 경영개선명령이 내려질 수 있다.

 

BIS, Bank for International Settlement

국제결제은행(BIS)은 1930년에 설립된 국제 금융 기관입니다. 중앙 은행 간의 협력을 촉진하고 중앙 은행에 금융 서비스를 제공하기 위해 설립되었습니다. BIS는 스위스 바젤에 본사를 두고 있으며 63개 회원 중앙 은행이 있습니다.

BIS는 은행의 자본 건전성, 유동성, 위험 관리 및 감독 관행을 포함한 다양한 문제에 대해 연구하고 논의하는 워킹 그룹 및 위원회 네트워크를 운영합니다. 이 기관은 또한 중앙 은행 간의 협력을 촉진하고 중앙 은행에 금융 서비스를 제공합니다.

BIS는 금융 시스템의 중요한 규제 기관이며 그 결정은 전 세계 은행에 상당한 영향을 미칩니다. BIS는 글로벌 금융 시스템의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있으며 그 작업은 금융 위기를 예방하는 데 도움이 되었습니다.

다음은 BIS의 주요 기능 중 일부입니다.

• 은행의 자본 건전성, 유동성 및 위험 관리에 대한 국제 표준 설정
• 은행 감독 및 금융 안정성에 대한 연구 및 분석 수행
• 중앙 은행 간의 협력 촉진
• 중앙 은행에 금융 서비스를 제공

BIS는 금융 시스템의 중요한 부분이며 그 작업은 금융 안정성을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

 

바젤은행감독위원회(BCBS), Basel Committee on Banking Supervision

국제결제은행(BIS) 산하 위원회로 감독당국 간 현안을 협의하고 국제적인 감독 기준을 제정하는 곳입니다. 1974년에 설립되었으며 30개국 이상의 감독당국이 회원국입니다.

BCBS는 은행의 자본 건전성, 유동성, 위험 관리 및 감독 관행을 포함한 다양한 문제에 대한 감독 기준을 설정합니다. 이러한 기준은 전 세계 은행에 적용되며 금융 시스템을 더 안정적으로 만들고 미래의 금융 위기를 예방하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

BCBS는 금융 시스템의 중요한 규제 기관이며 그 결정은 전 세계 은행에 상당한 영향을 미칩니다. BCBS는 글로벌 금융 시스템의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있으며 그 작업은 금융 위기를 예방하는 데 도움이 되었습니다.

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